PEA! 倍儿啊! 种了豆! 得了瓜!

raining2012

Dillon 发表于 2013-2-27 13:54
yorkville是一个基金，投机者或者也可以说是投资者。

如果他们购买的股票，按照市场价格卖就亏了。

谢谢答复，那他们会做市吗？比喻故意拉高，他们自己好出牌。

果子狸69

今天看了几支股票 ：ALNEV，ALGFT，METEX，STNT
ALNEV 正在增股期间，看来前景不是很好，几乎没有上升的可能。
ALGFT 炒作的机会已经结束，论坛上都是不认识的新人，前景也不好。
METEX 波动很大，随机性太强，不容易做。
STNT 突然上升，而且原来有些在 ALGFT 活跃的炒家好像都去那里了，Descroue, Lutece...

Dillon

一天小节。

今天开盘前观察CAC和个股。

CAC貌似要高开, 但是对其是否能大涨信心不足. 银行股也不敢碰.
但是大盘也不会跌起码不会大跌, 因此还是忍不住想炒做比较熟悉的小盘股.
重点观察了STNT, ALGFT, IPH, METEX和AB。
其中STNT和ALGFT预开盘偏高, 就不追涨了.  METEX开盘也预期上涨不少, 到是可以追涨, 毕竟大家在等1-3天内的消息，买压强大。
但是看了下 PO, 发现卖盘很空, 如果我开盘进入，太容易把股价拉太高, 成本太高风险也太高.

而IPH，非常适合拉涨. 因为昨天收盘2.86, 但是昨天最高2.88.  而8:59的时候预期开盘价是2.88，这样没有GAP。
而最难得的是，2.89有30000股卖单.  这样用很少的额外付出，就可以在2.89-2.91之间建重仓.

因此为了不造成直接GAP，没有开盘时候买入, 而是等开盘后几秒，ATP买入380000股，立刻建仓了32%左右.
然后挂单2.93 170000股，结果之后的几分钟内，执行了买入12017股。仓位提高到42%。
然后挂其他58%仓位的买单来支撑买盘，就上班去了，当时PV latente 2500-3000E。
路上的一个小时，股价最到到了3.05E，然后回落过程中在2.94和2.95，又执行了买入30000股。仓位自动提高到了接近70%。
之后的几个小时中，先是在2.97-2.96左右卖出一点，然后在2.98-3.0之间增加减仓幅度。最后一共减仓了20%，剩下50%仓位。其他50%闲散资金都挂着买单做大买盘，但不想在2.93-2.96的价格真正买入，50%仓位正好。

此时已经下午了，大盘还算给力小涨着，如果不出意外，最后能够2.97-2.99之间收盘，稳稳的PV latente 4000-5500E。
但是这时候问题出现了。2.93E之上的买盘里, 本来70%都是我的假买单。但是后来卖盘逐渐增强，而买盘反而在逐渐减小，交流量也逐渐萎缩。这时候如果我撤消所有买单，然后ATP卖出所有的股票（50%仓位），那么卖均价比成本价高不了多少了，收益有限（1500-2000E)。
因此买也不好卖，只能死抗着。眼看着2.97E被吞掉，2.93E以上自己的假买单占了85%-90%，世纪上只剩5000股的2.96的买单，之后就是我设置的2.96, 2.95, 2.94, 2.93的接近60000股的假买单。

结果悲剧发生了，有人瞬间抛售15000股票，瞬间导致我买入了接近10000股，2.96执行。
赶紧撤消其他在2.95,2.94,2.93之间的假买单，但是binck撤单实在是慢，结果有11000股没有来得急取消，在2.95执行了。结果仓位反而增加到了66%。
此时不敢再等，因为所有假买单都撤消了，CO基本空了，别人随时可能继续抛售，那样就彻底被套了。
立刻赶紧全部ATP卖出这66%仓的股票，卖出均价大概在2.92左右吧。

结果一合计，净收入420E。 而之外给binck贡献的手续费580饿左右。有一天净收益小于之外的手续费，又给binck做贡献了，自己只剩下小部分。
而所有操作中，最大的错误，是在发现趋势不对，不能继续支撑股价的时候，没有及时提前抢险卖出。而第二个错误就是，即使不买，也需要降低假的买单，避免被瞬间执行。但是这是个矛盾，如果不决定立刻全部卖出，而是降低买单，很可能股价会加速下跌，最后还是有被套的风险。
假设这21000股没有被瞬间执行，那么可以多收益800E左右，可惜了了。
而假设有其他人帮助支撑买盘，真能收停在2.97-2.99之间，那么就能保证有PV latente 4500-5500左右。但是晚上肯定没有消息，第二天开盘可能有人失望，开盘后卖出，因此PV latente很可能也会缩水。

一天又积累了不少经验值。这么操作还是难啊，太难了。

之后出来后，看这大盘在15h30之后逐渐不断扩大上涨幅度，但是CAC比其他欧洲指数都多上涨一倍， 看着correlation很危险，就没有敢追涨。
这种情况一般适合做空的。但是看到15h30之后S&P 500, DAJ和NASDAQ一直不断上涨，很可能明天CAC高开,就也没有做空。
结果又是空仓过夜, 真成day trader了, 吼吼。  ：）
我之前说了，这几个月策略是保护本金为主。因此day trading挺好。就是手续费给binck贡献太多了，可惜了了。 ：）

现在大盘不稳，实在找不到一些适合建仓中长期持有的股票。因此不得已而为止，被迫day trading了。
但是今天其实非常凶险。开盘后bull trap.然后bear trap。 等15h30之后才逐渐稳定上涨。但是correlation又产生了一个bear trap。非常难操作。
除非不盯盘，保持距离，就是naive的认为，银行股这几天会反弹，就是死做多，不看大盘小的波动，也不看消息，才能拿到今天银行股3%左右的涨幅。太难了。

如果市场继续这么难，我考虑空仓推市一个阶段。。。可能几天，也可能一两个星期。大盘怎么就不立刻下跌到3300点呢。。。那样一切问题都立刻解决了。

Dillon

一天所有(执行了）的操作. 取消了的操作更多.

PEA No.1中的所有执行了的操作：
72915910   Vente 27-févr.-2013 -64 500 2,919 -872,29
72915782   Achat 27-févr.-2013 3 400 2,953   
72915781   Achat 27-févr.-2013 5 100 2,953   
72915780   Achat 27-févr.-2013 3 400 2,953   
72915708   Achat 27-févr.-2013 9 950 2,963   
72912564   Vente 27-févr.-2013 -1 680 2,976 94,40
72910944   Vente 27-févr.-2013 -1 680 2,976 94,40
72909926   Vente 27-févr.-2013 -3 400 2,987 230,06
72909255   Vente 27-févr.-2013 -3 400 2,987 230,06
72909174   Vente 27-févr.-2013 -3 500 2,987 236,82
72908847   Vente 27-févr.-2013 -3 500 2,997 271,79
72908841   Vente 27-févr.-2013 -3 500 2,997 271,79
72908259   Vente 27-févr.-2013 -1 691 2,956 61,25
72907839   Vente 27-févr.-2013 -1 691 2,956 61,25
72907824   Vente 27-févr.-2013 -1 691 2,956 61,25
72904431   Vente 27-févr.-2013 -300 2,962 12,70
72902745   Achat 27-févr.-2013 15 000 2,943   
72901788   Achat 27-févr.-2013 15 000 2,953   
72899626   Achat 27-févr.-2013 683 2,997   
72897922   Achat 27-févr.-2013 38 000 2,895   


PEA No.2中的所有执行了的操作：
72916038   Vente 27-févr.-2013 -12 017 2,906 -327,91
72898684   Achat 27-févr.-2013 12 017 2,933  

Dillon

raining2012 发表于 2013-2-27 18:28
谢谢答复，那他们会做市吗？比喻故意拉高，他们自己好出牌。

很有可能.

1098725316

Dillon 发表于 2013-2-27 13:52
有不同类型的trader，交易方式不同.
有的day trader, 不留股票过夜的, 因此无论是long还是short的positio ...

谢谢，解释的很清楚，很容易懂。

Gregory_Wang

hi，好久没有上来报仓位
pea:
long rms to 269, pru 249, 30% ma20移动止损
long kn to 4~4.5, pru 3.17 10% 持续加仓至2.9

在看的有cap(34左右 a l achat), bnp(到38左右 a l achat)。
ps：最近也在看gbpusd和gbpeur，在看，但没有下手。

Dillon

今天点背，损失了3.7KE.

先是开盘后看BNP下跌，而GLE, BNP上涨。就买入了部分BNP。后来BNP下跌，就补仓降低成本, 然后在反弹过程中卖出大部分，损失140E，但是剩下了2000股没有舍得低价卖, 结果到下午扩大损失的时候，止损了, 又损失434E。
最后美股开盘后BNP又上涨了, 可惜卖早了。

所有相关执行操作
72948192   Vente 28-févr.-2013 -1 500 42,627 -434,17
72944143   Vente 28-févr.-2013 -760 42,852 -49,15
72944028   Vente 28-févr.-2013 -1 500 42,857 -89,51
72943526   Achat 28-févr.-2013 1 000 42,743   
72943525   Achat 28-févr.-2013 260 42,743   
72943317   Achat 28-févr.-2013 260 42,793   
72943303   Achat 28-févr.-2013 260 42,843   
72943035   Achat 28-févr.-2013 260 42,893   
72943006   Achat 28-févr.-2013 260 42,943   
72940900   Achat 28-févr.-2013 260 42,993   
72940454   Achat 28-févr.-2013 240 43,043   
72940404   Achat 28-févr.-2013 240 43,103   
72940388   Achat 28-févr.-2013 240 43,065   
72940205   Achat 28-févr.-2013 240 43,143   
72939599   Achat 28-févr.-2013 240 43,273  


然后中午开始，看到GA( CGG Veritas)领跌-7%到-8%, 跌到19.14后反弹到了接近19.5，然后小调整到19.36-19.4E。
这时候看大盘还算稳, 估计美国开盘后更可能带动上涨, 这样反弹幅度最大的就应该是领跌的股票,比如GA。
然后看了看GA的消息, 早上出的年报，也看了论坛里的讨论, 觉得超跌了, 准备抢反弹。
就用PEA No.1在19.35 - 19.15之间设单逐渐买入。用PEA No.2在19.10-19.05之间设单逐渐买入。
想法是之前的19.14E已经是底部了，估计不太会跌到19.2E之下。这样当天反弹过程中，或者之后几天反弹过程中，可以逐渐慢慢卖掉。

结果就悲催了，一度最多跌到18.73E，大盘也不给力。
然后美国开盘后，随着大盘带动开始慢慢回暖，开始在18.96-19.10之间逐渐止损。最后都卖掉了，损失3200E左右。

最后决定全部撤出来，主要原因是最低跌到了18.73E，下降空间增大了，不能保证明后天会反弹，而担心可能继续下跌。同时下跌过程中，论坛中讨论继续，观点和气氛迅速恶化，不再是普遍认为超跌都在等抢反弹，而是开始讨论继续下跌的空间。而且我明天出差一天不能操作，这样太危险了，而且看着S&P500, DJ开始反转，不能保证明天大盘会好，虽然按照道理明天美国会解决Fiscal Cliff的问题，明天应该会涨，但是明天是星期五，这星期意大利的阴影还在，西班牙和法国的情况都不乐观，因此明天一天不能操作，还是空仓安全。

我昨天已经说了，感觉市场越来越难操作，预感已经不好了。今天强行操作，结果自然就不理想。

今天大盘高开，低走，之后随着美股反弹。本身就是bull trap -> bear trap -> bull trap(?)。非常难操作，但是还算可以预见的，因为CAC有在美国股市开盘前返回 0% 的传统，不算新鲜。

但是BNP今天一度跌的很厉害，不得不止损了。

而超跌的股票抢反弹，看好GA和AKE最后选择了GA，本身没有大错。问题是买入点过高了，也低估了GA下跌的迅猛力度和速度。

而对于追涨，今天的bull trap太多太可怕。开盘后最大的bull trap是VIE。其他的bull trap还有很多，比如COX等等。

后来EI, ERF, UBI, METEX, ILD, EADS上涨势头强劲，但是后来都有不同幅度的回落，而没有继续扩大涨幅的。也就是说几乎没有追涨的机会。除非在一开始UBI, METEX还没涨起来的时候先买入，但是没有人能有这个先见之明，虽然说UBI和METEX的上涨还是有根据可寻的。

METEX是在等消息，因此这几天买压一直很强。UBI是今天早上trading center推荐中期买入。后来开始涨了以后，boursorama也发了achat de call的conseil。

今天早上开盘前boursorama的所有conseil：（其中如果谁买入ESSILOR，还会有大的收益）

•08:31 A suivre aujourd'hui... ESSILOR  (AOF)  
•08:08 A suivre aujourd'hui... NEURONES  (AOF)  
•08:08 A suivre aujourd'hui... INGENICO  (AOF)  
•08:07 A suivre aujourd'hui... EIFFAGE  (AOF)  
•
今天白天boursorama的所有conseil: (其中如果谁买入UBI，还会有大的收益. 但是谁要是追涨VIE, ILD尤其是VIE，那么都会被套。)

•15:50 Renault (RNO) : Achat du Call K060B  (CHARTS)  
•15:22 Gemalto (GTO) : Achat du Call K048B  (CHARTS)  
•12:23 La valeur du jour en Europe - ROYAL BANK OF SCOTLAND : lourdes pertes annuelles  (AOF)  
•11:19 La valeur du jour à Paris - VEOLIA ENVIRONNEMENT : désendettement plébiscité  (AOF)  
•10:51 Ubi Soft Entertainment (UBI) : Achat du Call K068B  (CHARTS)  
•10:46 Iliad (ILD) : Achat du Call K049B  (CHARTS)  
•
•
此外，今天还建仓了60KE的STNT，准备3月9日前后抢消息。但是今天下午STNT非常诡异，有人（可能是fond）13E不断卖出。设置1200或者900卖单，只要执行立刻补充新的卖单，无底洞一样。我利用这个无底洞连续追加了40KE，加上之前上午和下午建仓的20KE，达到60KE，不敢再增加了, STNT流动性不好，再增加仓位太危险了。

PEA No.1的所有相关GA的执行操作：
72956897   Vente 28-févr.-2013 -5 730 19,031 -1 174,42
72956862   Vente 28-févr.-2013 -994 19,061 -173,94
72956644   Vente 28-févr.-2013 -2 788 19,101 -374,89
72956343   Vente 28-févr.-2013 -1 000 19,081 -155,01
72956313   Vente 28-févr.-2013 -1 000 19,066 -170,00
72956288   Vente 28-févr.-2013 -1 000 18,961 -274,89
72955874   Vente 28-févr.-2013 -530 18,981 -135,10
72955869   Vente 28-févr.-2013 -530 18,961 -145,69
72955630   Vente 28-févr.-2013 -530 18,961 -145,69
72948463   Achat 28-févr.-2013 2 500 19,169   
72948461   Achat 28-févr.-2013 1 000 19,169   
72948295   Achat 28-févr.-2013 2 000 19,189   
72948200   Achat 28-févr.-2013 4 000 19,219   
72948164   Achat 28-févr.-2013 2 000 19,269   
72948143   Achat 28-févr.-2013 1 000 19,319   
72948071   Achat 28-févr.-2013 1 000 19,369   
72947903


   Achat 28-févr.-2013 602 19,419

果子狸69

Dillon 发表于 2013-2-28 18:47
今天点背，损失了3.7KE.

先是开盘后看BNP下跌，而GLE, BNP上涨。就买入了部分BNP。后来BNP下跌，就补仓降 ...

STNT : Eligibilité PEA / SRD : Oui / Oui 就是说，这支股票可以被 VAD

我非常注意今天下午"无底洞"式的卖家手段。即使卖家不拥有股票，也可以通过 SRD 卖空，对于散户来说，这是一个非常不利的信息。

raining2012

果子狸，你对ALHYG做的药品项目了解吗？

jinjin76

跟踪了近一个月VIE股票(VEOLIA Environnement)，偏偏今天早上错过了空卖的机会. 想下单Vente时已经从10.30跌到10欧了..

今天VAD了FREEBOX的母公司 ILIAD. Vente ILIAD - 149欧*80股。
http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rPILD

本人不看好FREE Mobile。不知道定2欧元/月的Forfait的人是不是很多.. 很多的话盈利的空间不大...
很想知道ILIAD发不了520万REE Mobile的用户 和 CA，没有annoncer resultat 和 Benefice net, 为啥呢？
希望尽快掉到144欧 好买回来... Patience， Patience. Encore Patience..

jinjin76

请问DILLION， UBI Soft 1月30号从7欧涨到了8.4欧 +20% 是不是有BULL？
我很想VAD他...

果子狸69

raining2012 发表于 2013-2-28 22:57
果子狸，你对ALHYG做的药品项目了解吗？

这家公司的主要产品用途有三种，第一用途疗效一般，第二用途去年试验失败，现在把赌注全部押在第三用途上。

raining2012

果子狸69 发表于 2013-3-1 07:12
这家公司的主要产品用途有三种，第一用途疗效一般，第二用途去年试验失败，现在把赌注全部押在第三用途上 ...

谢谢，最近买了一些，一般3月份BIO的股票就临到ALHYG了，再说最近AK，YORKVILLE买进就是0.9508，跟现市价一样，这几天我一直观察，可能他们一直留着，估计接下来就要炒高了。还有股票价格已经很低了，潜力还是很大，不过风险也大。毕竟有失败的例子。

jinjin76

今天ILIAD很强势、一直不肯下跌, 加上今天是周五。
为了减少风险. 买回了80股 ILIAD (FREEBOX)。单价145.9欧。