Option Pricing / portfolio hedge策略讨论

voila_viv

搬个板凳看着捉摸。。。

1+1≠2

原帖由 唯心而已 于 2007-12-19 23:17 发表
反正不用人算，就行了
但是请问有在前台做的朋友们马？究竟每天trader的工作流程是什么，他们怎么拽成那样？

trader究竟是不是操盘手阿？还是交易员？

大家有看过delta用option来做的马？
你们说，不同的银行做出不同的antic ...

倒不是他们怎么拽，估计他们也没太多时间上战法。。。

callefrancia

挺不错的话题

callefrancia

我这个星期不上班，假期中。。

起的是挺早的 。。还是你厉害。。灌水都成了你的工作了，白忙中还要抽出时间来灌一下。

续工作拘留现在还要排队。。？

ls 的现在是做投资的吧，，感觉挺专业的，

hanx

原帖由 glenn001 于 2007-12-20 19:00 发表
相对期货来说用option的好处就是一分钱也不用花(交易费不算)因为买 mid cap put的钱就是short large cap put收到的钱

这位glenn朋友的帖子很好，很有启发。顶。

但是这个不是很liquid 的 midcap的underlying上一般vol的bid ask大得要命，你买put的时候那个vol估计是在会被抬得比较高。我怀疑大多数情况下，这个short large cap是不够用来买同等数量的midcap的put的。嘿嘿，你要是真的找得到两只比较correlated mid cap 和large cap，然后那个bid vol 比offer vol还大，说不定还有戏。具体操作起来还有问题在于，你这maturity比较短，那个time value可是眼铮铮的没啦。

这位朋友要是7月份时候真个找到比较好的可行方案，能不能透个气，说说看当时选的是那两只，或者那两组股票。俺们也好学习研究一下。

nueva vida

an interesting discussion

mariette

留下帖子慢慢看。
不过先请问一下correlated mid cap和large cap是什么？
大家都是做trading的吗？