Aludis, Dillon, 各位买过BX4的大侠 ： 请教有关 BX4 管理费的问题

frankfu

同时也是风险偏好问题，标准差之间的差异，近似看成是风险溢价。
看样子斑竹是风险规避型：）
...
longruiqi 发表于 2010-8-22 16:08

这和风险偏好不同。一般我们说风险偏好，基于的是为了更多的潜在收益而承受相对应更多的风险。
而beta-slippage 并非如此。当我们购买类似bx4这种带杠杆的金融产品时，我们为了两倍的收益已经承受了相对应的风险，而beta-slippage 使我们遭受了额外的损失，结果就是当大盘下跌时，我们的损失大于两倍的大盘下跌，当大盘上涨时，我们的收益小于两倍大盘的上涨。

longruiqi

这和风险偏好不同。一般我们说风险偏好，基于的是为了更多的潜在收益而承受相对应更多的风险。
而beta-s ...
frankfu 发表于 2010-8-23 14:07

恩，也许我不该用风险偏好这个字眼。两个多项式，
A=a(1+b1)+a(1+b1)(1+ b2)+……+a(1+b1)(1+ b2)……(1+bn)
B=a(1+2b1)+a(1+2b1)(1+ 2b2)+……+a(1+2b1)(1+2 b2)……(1+2bn)
当b1+b2+……bn趋于零的时候，A与B的数量关系。
斑竹有没有求解这个问题的方法？