最近面试了几个中国人，发现一些比较共性的问题。

MA_nnie

学习学习

-发自新欧洲Android客户端

jingbao1211

感谢楼主分享经验

adagl

问题5.什么是delta hedge? 假如今天我要（买/卖）n个（CALL/PUT），我如何实现delta hedge? 这个实现了delta hedge 的portfolio， 他的gamma是怎样的，
如果明天，le prix de sousjacent （上升/下降）我要如何调整我的portfolio?
问题具体一点，今天 bnp 的股票为48， 我打算卖1000 个call european, strike 为48, maturity 为 1 年，假设taux sans risque 为0，如何和实现delta hedge?
这个call的delta是多少？假设这个call的gamma是0.04，明天bnp的股票涨到了49，我如何调整我的portfolio,来实现delta hedge？


delta hedge简单的说就是要portefolio 的 delta 为零。
假如我的ptf里有N个call，为了实现delta hedge，我要卖掉N*delta个stock, 这个ptf的gamma,就是N*gamma de call，因为gamma d'un stock =0
明天，le prix de Underlying 上升，delta上升，我就要再卖掉N*（ new delta -old delta） 个stock 约等于 N*Gamma个stock。
具体例子的答案
call 是 at the money, 所以delta为0.5，我要卖掉 1000*0.5=500个stock bnp
若gamma 为0.04 ， 明天如果股票上涨1元，我要再卖掉 1000*0.04 = 40个stock。

backup

楼主是不是S开头的银行？是的话，我想问下关招聘的问题。

erika1988

好帖子！赞一个！

adagl

sophia6zz 发表于 2014-9-9 16:37
我当时找毕业实习的时候也面了一个银行的，就是LZ部门的那种工作，后有CDI跟着的，给了OFFRE，我当时脑子一 ...

这个就仁者见仁 智者见智了，
我还后悔当初没有选去一个ssii的公司，虽说没有银行稳定，但是PROJET很对我的专业，也有可能在客户那变成intern。
我当初图稳定进的银行，专业全丢了，而且一直是在function support, 现在岁数大了，也有孩儿了，再想做front是没戏了。

Deutschmann

lz
达人marquer一下

昭示墓想

经常有学生面试之前发帖求经验，也经常有面试之后发帖来吐槽猜结果的。。。就缺前辈这样面试官面试过后来指导的。。。

xxpqd

谢谢经验分享

adagl

我们组招人的背景主要是finance+infor,要是懂pricer就最好了虽然我们不直接用。所以下面我举的例子还是比较狭义的哈。
问题1。什么是derivee? 据几个最简单的例子。
答案index，future, forward, puis option vanille（call，put，etc).
你要是回答stock, Action 就大错特错了。

1989512

谢谢分享，赞一个~

guai-guai

好帖子啊，必须顶

xiaoyuan1998

做vba会毁了别人的。。

xiaoyuan1998

xiaoyuan1998 发表于 2014-9-10 11:50
做vba会毁了别人的。。

VBA 基本自学一周就能上手了，3个月就能精通了。
需要用的都自己学学就行了，我就是自学的。 能法国人太懒了。
我当时实习也是在运营商做了点vba，毕业根本找不到相关工作，最后找到个小公司的运维岗